2021年卒SMBC日興証券のクオンツのインターンエントリーシート詳細（大学名非公開/男性)（2020/03/25公開)

株価の値動きをモデリングする際に用いられる、確率的ボラティリティモデルの改良の研究を行っています。具体的には、株価のランダムネスを表現する部分を、ブラウン運動の一般化である非整数ブラウン運動に修正することを行っています。ただし、この修正の際、確率的な対象を解析する手段である確率解析の手法でこのモデルが数学的に正当化できません。そのため、近年注目されている、非整数ブラウン運動のような値が激しく変動する関数によってモデル化される方程式を統一的に扱う正則構造理論を用いて数学的に正当化するための研究を行っています。この研究によって、従来のモデルでは表現の困難であった、過去の情報が長期的に影響する長期依存性が表現可能になり、より市場にあったモデルの選択が金融工学の分野で可能になることが期待されます。

私の長所は、漠然とした問題や課題を抱えたときに、個人が対処可能な段階にまで問題を分析、整理できることだと思っています。実際、学部時代、私は高校生に対して授業を行うという教育活動の代表を務めていたのですが、大学生が継続的に良質な授業運営を行うということが課題になっていました。そこで、高校生が身につけるべき能力の整理、安定した授業作成フローの整備と課題を振り分け、それぞれの問題に対して解決するように努め、通年の安定した授業運営が行えるようになりました。一方で、私の短所は、共感性や相手の意見を伺う指向が高く、決断に時間がかかることです。上述した高校ボランティアでは、授業作成時に、各人の意見を聞くことに重点を置きすぎて、非効率的な議論になってしまっていました。そこで、私は、事前に議論の観点を整理しておき、その観点に合致するような意見がどのようなものかを意識しながら、議論に臨むように心がけています。

私は大学院で数理科学を専攻し、特に数理ファイナンスに関わる分野について研究をしており、その実践的側面からの理解を深めたいと思い、このインターンシップに応募いたしました。私が数理ファイナンスを研究している理由は、数理科学がどのように社会の中で役に立つのかということを理解したいというものだったのですが、研究の現状では、理想化された環境下での理論の展開に重点が置かれているために、実際にどのように数理ファイナンスの理論が現場で使われているのかという点について今一つ理解が深められていない状況にあります。そこで、当インターンシップに参加することで、現場における理論の活用方法について理解を深め、数理ファイナンスの課題や限界を知り、今後の研究の参考にするとともに、理想化されていない複雑な環境下において、理論を越えて実践を行っている金融商品開発等の業務の魅力を体感したいを思っています。

クオンツという数理専門職のインターンだったので、研究内容については新規性や工夫を込めて詳しく書くことを心がけた。