2021年卒三菱UFJ銀行のクオンツのインターンエントリーシート詳細（大学名非公開/男性)（2020/03/25公開)

株価の値動きをモデリングする際に用いられる、確率的ボラティリティモデルの改良の研究を行っています。具体的には、株価のランダムネスを表現する部分を、ブラウン運動の一般化である非整数ブラウン運動に修正することを行っています。このモデルによって、従来では表現できなかった過去の情報が長期的に影響する性質が表現可能になり、より市場にあったモデルの選択ができるため、この研究を行っています。ただし、従来の数学的手法ではこのモデルが数学的に正当化できません。そのため、近年注目されている非整数ブラウン運動のような値が激しく変動する関数によってモデル化される方程式を統一的に扱う正則構造理論を用いて研究しています。

私は大学院で数理ファイナンスに関わる分野について研究をしており、その実践的側面からの理解を深めたいと思い、インターンシップに応募いたしました。研究の現状では、理想化された環境下での理論の展開に重点が置かれているために、理論の現場での使われ方について今一つ理解が深められていない状況です。そこで、インターンシップに参加し、理論を越えて実践を行っている金融数理業務の魅力を体感したいを思っています。

研究にしっかり打ち込んでいるかをアピールするために、研究内容については専門用語を含めて詳しく書いた。